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吉隆坡：马来西亚银行在严重的宏观经济和金融压力下拥有稳健的资本和收益缓冲，穆迪投资者服务公司称
周四表示，马来西亚国家银行的2017年度金融稳定性和支付系统报告包括对该国银行的偿付能力测试结果
压力测试使用了三项假设的国内国内生产总值（GDP）比率 – 一种基准情景和两种不利情况 – 同时对银行盈利，资产负债表和资本水平的收入，资金，信贷和市场风险产生冲击，
第一种不利情景假设从2018年的急剧衰退到基线增长率呈现强势V形复苏。
第二种不利情况模拟了L的形状轨迹，在轻微的初始下降后增长率仍然很低
在基准情景下，银行全系统总资本充足率在四年期间下降约50个基点，而第一次逆境中银行的资本充足率下降约150个基点，第二个不利情况。
“尽管如此，在这两种不利情况下，2021年底全系统总资本比率仍将保持在监管最低值10.5％（包括资本节约缓冲2.5％）。
“这表明银行能够应对潜在的冲击和尾部风险，并有足够的收入和资本缓冲来吸收潜在的损失，”穆迪说。
根据Bank Negara的报告，在压力测试情景下，超过90％的资本损失将来自信贷损失。
在不利情况下，全系统总减值贷款比率将在第一种情况下升至5％，在第二种情况下将从2017年底的1.5％上升至9％，而亏损违约率将上升至高达80％。
“家庭贷款造成的损失将占总资本损失的34％-38％，而由信贷损失造成的资本侵蚀约60％将源自公司贷款，”它表示。
穆迪表示，最新的Bank Negara数据还显示，马来西亚家庭和企业的杠杆率持续放缓，主要受到债务累积放缓的驱动。
2017年马来西亚家庭债务增长从2016年的5.4％下降至4.9％，为2010年的14.2％高峰以及此后最慢的增速，原因是个人等高风险消费贷款贷款，汽车贷款和非住宅物业抵押贷款。
“整体家庭债务占GDP的百分比从2017年底的88％降至84％。
“银行对高风险家庭（如低收入家庭）的风险从2017年的19％降至2017年家庭贷款总额的17％。
“同样，非金融企业债务总额的增长在2017年从上年的9％放缓至3％，企业债务占GDP的比例从同期的110％下降至103％至103％ 。
“最新的数据显示，来自家庭和企业杠杆的资产质量风险已被很好地控制，这对银行来说是积极的，”穆迪说。
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